Сравнение OMAB с SGOV
OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, OMAB returned 25.32%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OMAB и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
OMAB
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 13.01%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 1.43% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | 43.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between OMAB and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
OMAB
SGOV
Сравнение OMAB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMAB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 383.06 | -382.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 390.94 | -390.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6,193.70 | -6,193.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMAB и SGOV
Максимальная просадка OMAB за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAB и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -0.03% | -77.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -0.01% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.78% | -0.01% | -41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -0.03% | -41.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | 0.00% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -0.00% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 0.00% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAB и SGOV
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 0.05% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 0.13% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 0.19% | +31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 0.24% | +35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.37% | 0.24% | +38.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAB и SGOV
Дивидендная доходность OMAB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.07% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OMAB and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAB has higher volatility (9.37%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, OMAB dropped -77.75% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMAB и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор