Сравнение MU с IBIT
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, MU returned 751.18% vs -39.67% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | 2.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between MU and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MU
IBIT
Сравнение MU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.85 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.78 | +25.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.37 | +96.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и IBIT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -52.11% | -46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -52.11% | +21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -49.45% | +40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -16.53% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 29.64% | -21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и IBIT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 12.07% | +20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 34.45% | +23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 44.10% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 50.26% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 50.26% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и IBIT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs IBIT's -52.11%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор