Сравнение GLD с FCX
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FCX (Freeport-McMoRan Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 12.15% против 22.12% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам GLD и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between GLD and FCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.30 |
Over the past year, GLD and FCX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. FCX — Ранг доходности на риск
GLD
FCX
Сравнение GLD c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.75 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.85 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и FCX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -92.52% | +46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -24.90% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -46.34% | +21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -51.47% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -72.59% | +48.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -4.62% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -39.62% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 9.97% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и FCX
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 17.98% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 37.53% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 48.88% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 45.14% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 48.65% | -32.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и FCX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and FCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор