PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции B по среднегодовой доходности: 19.88% против 9.32% соответственно.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
4.05%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
14.27%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

B

1 день
2.81%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-5.53%
1 год
90.45%
3 года*
36.83%
5 лет*
14.31%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
B
Barrick Mining Corporation		-6.52%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between AXP and B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г.

0.05

The correlation between AXP and B shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$223.25B

B:

$67.34B

EPS

AXP:

$16.23

B:

$3.59

Коэффициент P/E

AXP:

20.06

B:

11.18

Коэффициент PEG

AXP:

1.71

B:

1.13

Коэффициент P/S

AXP:

2.73

B:

3.59

Коэффициент P/B

AXP:

6.57

B:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ

Доходность на риск

AXP vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.15

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.48

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.31

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

7.95

-7.02

AXP vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа B равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и B

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-88.51%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-29.31%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-29.31%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-47.96%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-57.13%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-23.16%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-37.28%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

12.18%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и B

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

15.80%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

35.19%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

45.31%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

36.25%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

36.85%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и B

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности B в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
B
Barrick Mining Corporation		2.29%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
5.18B
(AXP) Общая выручка
(B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Barrick Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
57.5%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.80%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор