Сравнение B с MSFT
B (Barrick Mining Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, B returned 10.11%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции B уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.11% против 25.03% соответственно.
B
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 113.12%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.11%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам B и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -2.66% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between B and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
B:
$70.12B
MSFT:
$3.18T
B:
$3.59
MSFT:
$16.79
B:
11.65
MSFT:
25.45
B:
1.18
MSFT:
1.78
B:
3.74
MSFT:
10.01
B:
2.56
MSFT:
7.68
B:
$19.00B
MSFT:
$318.27B
B:
$10.32B
MSFT:
$217.41B
B:
$12.63B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. MSFT — Ранг доходности на риск
B
MSFT
Сравнение B c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.21 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | -0.44 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.28 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок B и MSFT
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -69.38% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -33.91% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -33.91% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -37.15% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -37.15% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -20.67% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -21.78% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 15.95% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и MSFT
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 9.95% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 22.34% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 25.12% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 26.63% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 27.04% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и MSFT
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и MSFT
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
B and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (16.36%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs MSFT's -69.38%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор