Сравнение ISRG с TSM
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 19.09% против 35.80% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам ISRG и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between ISRG and TSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between ISRG and TSM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
TSM:
$2.20T
ISRG:
$8.24
TSM:
NT$373.98
ISRG:
49.88
TSM:
35.89
ISRG:
3.05
TSM:
1.03
ISRG:
14.04
TSM:
16.87
ISRG:
8.40
TSM:
11.82
ISRG:
$10.58B
TSM:
NT$4.13T
ISRG:
$7.02B
TSM:
NT$2.55T
ISRG:
$3.76B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. TSM — Ранг доходности на риск
ISRG
TSM
Сравнение ISRG c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.48 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 19.42 | -20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и TSM
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -89.08% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -18.14% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -36.82% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -56.47% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -56.47% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -4.87% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -42.85% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 5.11% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и TSM
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 13.42% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 28.65% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 36.69% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 37.46% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 34.23% | -1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и TSM
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и TSM
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and TSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор