PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.70% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between SLV and SPGI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.09

The correlation between SLV and SPGI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

SLV vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.60

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.63

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.54

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.03

+5.13

SLV vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и SPGI

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-74.67%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-30.48%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-30.48%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-39.76%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-39.76%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-25.12%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-15.23%

-29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

16.07%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SPGI

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

7.62%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

24.13%

+34.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

27.63%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

24.51%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

26.03%

+5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SPGI

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SPGI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SPGI's -74.67%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор