Сравнение GLD с CWEN
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CWEN (Clearway Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 12.15% против 15.45% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам GLD и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between GLD and CWEN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between GLD and CWEN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. CWEN — Ранг доходности на риск
GLD
CWEN
Сравнение GLD c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.88 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и CWEN
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -79.41% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -14.15% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -36.78% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -52.09% | +27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -52.09% | +27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -9.19% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -35.39% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 6.30% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и CWEN
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.15% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 22.05% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 29.12% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 30.26% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 31.28% | -15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и CWEN
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and CWEN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEN has higher volatility (9.15%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CWEN's -79.41%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор