PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCO с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCO с SPGI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или SPGI.

Корреляция

Корреляция между MCO и SPGI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.75

SPGI:

0.92

Коэф-т Сортино

MCO:

1.29

SPGI:

1.50

Коэф-т Омега

MCO:

1.19

SPGI:

1.21

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.92

SPGI:

1.19

Коэф-т Мартина

MCO:

3.07

SPGI:

4.11

Индекс Язвы

MCO:

7.42%

SPGI:

5.58%

Дневная вол-ть

MCO:

26.33%

SPGI:

22.02%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

MCO:

-6.96%

SPGI:

-3.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$87.97B

SPGI:

$160.23B

EPS

MCO:

$11.55

SPGI:

$12.75

Коэффициент P/E

MCO:

42.33

SPGI:

40.98

Коэффициент PEG

MCO:

2.69

SPGI:

2.27

Коэффициент P/S

MCO:

12.17

SPGI:

11.05

Коэффициент P/B

MCO:

23.70

SPGI:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.23B

SPGI:

$14.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.04B

SPGI:

$9.78B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.91B

SPGI:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 17.30% против 18.44% соответственно.

MCO

С начала года

3.67%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

3.87%

1 год

18.99%

5 лет

14.53%

10 лет

17.30%

SPGI

С начала года

5.09%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

4.18%

1 год

19.12%

5 лет

11.86%

10 лет

18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и SPGI

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SPGI в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation		0.73%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
SPGI
S&P Global Inc.		0.71%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MCO и SPGI

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и SPGI

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.92B
3.78B
(MCO) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
74.5%
69.5%
(MCO) Валовая рентабельность
(SPGI) Валовая рентабельность
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 625.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.