PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCO с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCO с SPGI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или SPGI.

Корреляция

Корреляция между MCO и SPGI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,142.55%
2,487.22%
MCO
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.60

SPGI:

0.78

Коэф-т Сортино

MCO:

0.96

SPGI:

1.17

Коэф-т Омега

MCO:

1.14

SPGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.63

SPGI:

0.88

Коэф-т Мартина

MCO:

2.27

SPGI:

3.20

Индекс Язвы

MCO:

6.88%

SPGI:

5.32%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

SPGI:

21.76%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

MCO:

-16.69%

SPGI:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.08B

SPGI:

$147.59B

EPS

MCO:

$11.59

SPGI:

$12.37

Коэффициент P/E

MCO:

37.93

SPGI:

38.91

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

SPGI:

1.97

Коэффициент P/S

MCO:

10.94

SPGI:

10.39

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

SPGI:

4.45

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.23B

SPGI:

$10.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.04B

SPGI:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

SPGI:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 16.31% против 17.54% соответственно.

MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.80%

5 лет

13.32%

10 лет

16.31%

SPGI

С начала года

-3.45%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-1.81%

1 год

16.39%

5 лет

12.04%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.60
SPGI: 0.78
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 0.96
SPGI: 1.17
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.14
SPGI: 1.16
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.63
SPGI: 0.88
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.27
SPGI: 3.20

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.78
MCO
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и SPGI

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SPGI в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation		0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
SPGI
S&P Global Inc.		0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MCO и SPGI

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.69%
-11.57%
MCO
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и SPGI

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.28%
14.46%
MCO
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию