PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с SPGI

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или SPGI.

Основные характеристики


MCOSPGI
Дох-ть с нач. г.-1.07%-0.51%
Дох-ть за 1 год32.14%26.78%
Дох-ть за 3 года12.86%11.37%
Дох-ть за 5 лет18.47%17.83%
Дох-ть за 10 лет18.58%19.81%
Коэф-т Шарпа1.561.31
Дневная вол-ть20.85%21.26%
Макс. просадка-78.72%-74.68%
Current Drawdown-4.64%-6.78%

Фундаментальные показатели


MCOSPGI
Рыночная капитализация$63.21B$137.71B
Прибыль на акцию$7.49$8.23
Цена/прибыль45.9953.27
PEG коэффициент6.232.55
Выручка (12 мес.)$5.42B$12.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$7.42B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$5.72B

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между MCO и SPGI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MCO и SPGI

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 18.58% против 19.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
13.12%
MCO
SPGI

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

S&P Global Inc.

Сравнение дивидендов MCO и SPGI

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPGI в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
SPGI
S&P Global Inc.
0.62%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%

Сравнение MCO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
SPGI
S&P Global Inc.
1.31

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и SPGI

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGI равному 1.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и SPGI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
1.31
MCO
SPGI

Сравнение просадок MCO и SPGI

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и SPGI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
-6.78%
MCO
SPGI

Сравнение волатильности MCO и SPGI

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
7.41%
MCO
SPGI