PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEGY с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIEGY с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, SIEGY returned 26.57% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIEGY торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

SIEGY

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.17%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.57%
3 года*
22.88%
5 лет*
15.84%
10 лет*
15.98%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEGY и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		11.68%48.14%1.57%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between SIEGY and SOBO.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIEGY:

$240.57B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

SIEGY:

€4.91

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

SIEGY:

26.95

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

SIEGY:

1.00

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

SIEGY:

2.61

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

SIEGY:

3.23

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

SIEGY:

€80.02B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIEGY:

€31.09B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

SIEGY:

€14.55B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

South Bow Corp

Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

SIEGY vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEGY c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIEGYSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.52

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.42

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.00

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

11.44

-8.07

SIEGY vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и SOBO.TO

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEGYSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-27.09%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-12.68%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.27%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-4.27%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.44%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и SOBO.TO

Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEGYSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

7.11%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

14.83%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.87%

20.22%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

44.59%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

44.59%

-15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и SOBO.TO

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.07%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIEGY и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.08B
416.07M
(SIEGY) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SIEGY значения в EUR, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности SIEGY и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Aktiengesellschaft и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.9%
22.0%
Активы портфеля
SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

SIEGY and SOBO.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEGY и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор