Сравнение MSFT с CNI
MSFT (Microsoft Corporation) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 9.47%/yr for CNI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 23.34% против 9.47% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
CNI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам MSFT и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CNI Canadian National Railway Company | 23.17% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between MSFT and CNI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between MSFT and CNI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
CNI:
$73.64B
MSFT:
$16.79
CNI:
CA$7.63
MSFT:
21.95
CNI:
22.38
MSFT:
8.64
CNI:
6.09
MSFT:
6.62
CNI:
4.86
MSFT:
$318.27B
CNI:
CA$17.29B
MSFT:
$217.41B
CNI:
CA$7.64B
MSFT:
$200.96B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CNI — Ранг доходности на риск
MSFT
CNI
Сравнение MSFT c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.38 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.52 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CNI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -46.66% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -14.15% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -29.14% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -29.14% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -29.15% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -4.47% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -9.49% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 7.70% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CNI
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 6.08% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 17.80% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 22.18% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.47% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 22.68% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CNI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CNI в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CNI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CNI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to CNI (6.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор