Сравнение SOBO.TO с GLD
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 25.59% for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.49%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.49% | 56.20% | 4.36% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
GLD
Сравнение SOBO.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.20 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 3.41 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и GLD
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки GLD в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -33.66% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -22.24% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.65% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.77% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 7.83% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и GLD
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.89% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 24.01% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 27.34% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 19.13% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 17.28% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и GLD
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор