Сравнение GLD с CME
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.50% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам GLD и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between GLD and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. CME — Ранг доходности на риск
GLD
CME
Сравнение GLD c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.21 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.72 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.23 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и CME
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -77.50% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -21.42% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -21.42% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -31.74% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -37.36% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -20.95% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -20.69% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 6.35% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и CME
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.21% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 16.89% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 20.38% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.06% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 23.89% | -7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и CME
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CME's -77.50%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор