Сравнение CP с CME
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 14.53% против 15.38% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам CP и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between CP and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between CP and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.83B
CME:
$97.90B
CP:
$4.47
CME:
$11.75
CP:
20.16
CME:
22.94
CP:
8.47
CME:
2.00
CP:
5.49
CME:
14.40
CP:
1.70
CME:
3.68
CP:
$14.98B
CME:
$6.76B
CP:
$8.47B
CME:
$5.84B
CP:
$8.30B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. CME — Ранг доходности на риск
CP
CME
Сравнение CP c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 0.50 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и CME
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -77.50% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -21.42% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -21.42% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -31.74% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -37.36% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -15.03% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -20.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 6.70% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CME
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 10.45% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 17.44% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 20.74% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 20.15% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.93% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CME
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и CME
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
CP and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs CME's -77.50%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор