Сравнение ASML с ISRG
ASML (ASML Holding N.V.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 33.59% против 16.51% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам ASML и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between ASML and ISRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between ASML and ISRG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
ISRG:
$125.08B
ASML:
€27.54
ISRG:
$8.72
ASML:
55.22
ISRG:
40.52
ASML:
3.63
ISRG:
2.48
ASML:
16.63
ISRG:
11.53
ASML:
26.82
ISRG:
6.92
ASML:
€35.33B
ISRG:
$11.03B
ASML:
€18.63B
ISRG:
$7.36B
ASML:
€13.77B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ASML
ISRG
Сравнение ASML c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.77 | +8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -1.77 | +26.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ISRG
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -82.26% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -41.74% | +23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -43.42% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -49.90% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -49.90% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -42.15% | +29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -21.33% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 18.06% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ISRG
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.75%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 19.26% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 27.17% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 35.38% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 34.17% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 32.87% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ISRG
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ISRG
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ISRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to ASML (17.75%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ISRG's -82.26%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор