Сравнение ASML с ISRG
ASML (ASML Holding N.V.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 34.75% против 19.37% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам ASML и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between ASML and ISRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between ASML and ISRG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
ISRG:
$150.62B
ASML:
$25.86
ISRG:
$8.24
ASML:
67.64
ISRG:
50.80
ASML:
4.45
ISRG:
3.11
ASML:
20.10
ISRG:
14.30
ASML:
32.39
ISRG:
8.56
ASML:
$33.69B
ISRG:
$10.58B
ASML:
$17.72B
ISRG:
$7.02B
ASML:
$12.99B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ASML
ISRG
Сравнение ASML c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.87 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.78 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.60 | +21.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.81 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ISRG
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -82.26% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -32.14% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -34.10% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -49.90% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -49.90% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -31.43% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -21.28% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 16.18% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ISRG
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 11.58% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 20.48% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 31.02% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 33.17% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 32.39% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ISRG
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ISRG
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ISRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ISRG's -82.26%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор