PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с LLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или LLY.

Корреляция

Корреляция между ISRG и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.40

LLY:

-0.15

Коэф-т Сортино

ISRG:

2.10

LLY:

0.07

Коэф-т Омега

ISRG:

1.30

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.78

LLY:

-0.21

Коэф-т Мартина

ISRG:

5.62

LLY:

-0.41

Индекс Язвы

ISRG:

8.25%

LLY:

12.70%

Дневная вол-ть

ISRG:

34.09%

LLY:

38.33%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ISRG:

-7.29%

LLY:

-25.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$202.13B

LLY:

$669.76B

EPS

ISRG:

$6.85

LLY:

$12.32

Коэффициент P/E

ISRG:

82.33

LLY:

60.56

Коэффициент PEG

ISRG:

3.98

LLY:

1.10

Коэффициент P/S

ISRG:

23.19

LLY:

13.67

Коэффициент P/B

ISRG:

11.82

LLY:

41.83

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.90B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 26.10% против 27.99% соответственно.

ISRG

С начала года

8.43%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

5.45%

1 год

47.31%

5 лет

26.80%

10 лет

26.10%

LLY

С начала года

-7.15%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-5.73%

5 лет

36.76%

10 лет

27.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и LLY

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и LLY

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и LLY

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 7.69%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.25B
12.73B
(ISRG) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
64.7%
82.5%
(ISRG) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.