PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или LLY.

Корреляция

Корреляция между ISRG и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ISRG и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,541.04%
2,072.40%
ISRG
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.08

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.75

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

ISRG:

1.24

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.40

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.72

LLY:

1.61

Индекс Язвы

ISRG:

7.73%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.94%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ISRG:

-15.70%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$182.05B

LLY:

$772.03B

EPS

ISRG:

$6.83

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

ISRG:

74.40

LLY:

73.54

Коэффициент PEG

ISRG:

3.37

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

ISRG:

20.89

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

ISRG:

10.16

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.00B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 24.88% против 31.14% соответственно.

ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.92%

5 лет

24.62%

10 лет

24.88%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.08
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.75
LLY: 1.01
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.24
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.40
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.72
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.54
ISRG
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и LLY

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и LLY

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-7.55%
ISRG
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и LLY

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
18.64%
ISRG
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию