PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с CNI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.51% соответственно.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

CNI

1 день
0.60%
1 месяц
6.39%
С начала года
21.78%
6 месяцев
22.98%
1 год
17.55%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
CNI
Canadian National Railway Company		21.78%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between WDS and CNI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.40

Over the past year, the correlation between WDS and CNI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

CNI:

$72.80B

EPS

WDS:

$3.29

CNI:

CA$7.60

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

CNI:

21.89

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

CNI:

5.96

Коэффициент P/B

WDS:

1.23

CNI:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

CNI:

CA$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

CNI:

CA$7.64B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

CNI:

CA$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

WDS vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.73

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.09

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.13

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

2.08

+5.80

WDS vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CNI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и CNI

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-46.66%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.15%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-29.14%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-29.14%

-19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-29.15%

-37.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.55%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-9.49%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

7.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и CNI

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

4.12%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

17.30%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

21.90%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

22.38%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

22.67%

+11.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и CNI

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CNI в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.20%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
6.39B
4.39B
(WDS) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDS значения в USD, CNI значения в CAD

Сравнение рентабельности WDS и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
31.1%
42.8%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and CNI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs CNI's -46.66%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор