PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPGI с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPGI и MCO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPGI с MCO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и Moody's Corporation (MCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGI или MCO.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGI:

1.03

MCO:

0.84

Коэф-т Сортино

SPGI:

1.34

MCO:

1.12

Коэф-т Омега

SPGI:

1.19

MCO:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPGI:

1.04

MCO:

0.77

Коэф-т Мартина

SPGI:

3.57

MCO:

2.51

Индекс Язвы

SPGI:

5.64%

MCO:

7.58%

Дневная вол-ть

SPGI:

22.02%

MCO:

26.48%

Макс. просадка

SPGI:

-74.67%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

SPGI:

-5.34%

MCO:

-8.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$157.67B

MCO:

$86.67B

EPS

SPGI:

$12.75

MCO:

$11.66

Коэффициент P/E

SPGI:

40.32

MCO:

41.31

Коэффициент PEG

SPGI:

2.24

MCO:

2.66

Коэффициент P/S

SPGI:

10.88

MCO:

11.99

Коэффициент P/B

SPGI:

4.72

MCO:

23.42

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$14.49B

MCO:

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$9.78B

MCO:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$6.96B

MCO:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 18.49% против 17.21% соответственно.

SPGI

С начала года

3.36%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-1.49%

1 год

22.53%

3 года

14.62%

5 лет

10.47%

10 лет

18.49%

MCO

С начала года

1.64%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-3.77%

1 год

22.09%

3 года

17.71%

5 лет

13.33%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Moody's Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGI и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGI c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCO равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и MCO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MCO в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGI
S&P Global Inc.		0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
MCO
Moody's Corporation		0.75%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и MCO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и MCO

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 4.58%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.78B
1.92B
(SPGI) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.5%
74.5%
(SPGI) Валовая рентабельность
(MCO) Валовая рентабельность
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 625.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.