PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGI с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с MCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPGI (S&P Global Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 16.33%/yr vs 18.60%/yr for MCO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 16.33% против 18.60% соответственно.

SPGI

1 день
2.90%
1 месяц
11.61%
6 месяцев
-10.93%
С начала года
-7.04%
1 год
-7.01%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
16.33%

MCO

1 день
2.89%
1 месяц
10.80%
6 месяцев
-3.38%
С начала года
2.06%
1 год
4.62%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.51%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-7.04%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
MCO
Moody's Corporation		2.06%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between SPGI and MCO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.66

The correlation between SPGI and MCO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$135.38B

MCO:

$90.67B

EPS

SPGI:

$15.85

MCO:

$13.96

Коэффициент P/E

SPGI:

28.86

MCO:

37.18

Коэффициент PEG

SPGI:

3.77

MCO:

4.85

Коэффициент P/S

SPGI:

8.76

MCO:

11.78

Коэффициент P/B

SPGI:

4.35

MCO:

30.74

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

MCO:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

MCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

MCO:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Moody's Corporation

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHDSPGI с VTI
Часто сравнивают с MCO:
MCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGVMCO с MCD

Доходность на риск

SPGI vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.17

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.41

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.20

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.40

-0.80

SPGI vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MCO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и MCO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-78.72%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-23.61%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-24.65%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-41.66%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-42.02%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-3.38%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-17.74%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

11.62%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и MCO

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

9.47%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

23.07%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

27.52%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

26.61%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

27.73%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и MCO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности MCO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.76%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
SPGI
S&P Global Inc.		5.66%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.17B
2.08B
(SPGI) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
74.5%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and MCO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (12.33%) compared to MCO (9.47%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MCO's -78.72%.

MCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор