Сравнение SPGI с MCO
SPGI (S&P Global Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 14.04%/yr vs 17.65%/yr for MCO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 14.04% против 17.65% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $410.08M | $418.83M | $461.20M | |
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
Сравнение доходности по годам SPGI и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between SPGI and MCO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between SPGI and MCO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$120.88B
MCO:
$83.83B
SPGI:
$16.41
MCO:
$15.70
SPGI:
24.99
MCO:
30.83
SPGI:
3.27
MCO:
4.02
SPGI:
7.63
MCO:
10.56
SPGI:
3.83
MCO:
28.14
SPGI:
$16.12B
MCO:
$8.16B
SPGI:
$8.45B
MCO:
$5.87B
SPGI:
$7.92B
MCO:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MCO — Ранг доходности на риск
SPGI
MCO
Сравнение SPGI c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.23 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.46 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MCO
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -78.72% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -23.61% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -24.65% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -41.66% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.02% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -9.90% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -17.72% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 11.84% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MCO
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.99% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 21.39% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 27.65% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 26.72% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 27.79% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MCO
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MCO в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MCO
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 47.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 878.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MCO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.64%) compared to MCO (7.99%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор