Сравнение FCX с ISRG
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 22.12% против 19.09% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам FCX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between FCX and ISRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
ISRG:
$147.90B
FCX:
$1.89
ISRG:
$8.24
FCX:
36.13
ISRG:
49.88
FCX:
3.74
ISRG:
14.04
FCX:
5.06
ISRG:
8.40
FCX:
$26.42B
ISRG:
$10.58B
FCX:
$7.35B
ISRG:
$7.02B
FCX:
$9.59B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
FCX
ISRG
Сравнение FCX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.62 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.24 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и ISRG
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -82.26% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -32.14% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -34.10% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -49.90% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -49.90% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -32.66% | +28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -21.28% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 16.00% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и ISRG
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 9.70% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 20.72% | +16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 30.69% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 33.19% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 32.40% | +16.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и ISRG
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и ISRG
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and ISRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs ISRG's -82.26%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор