Сравнение ETN с V
ETN (Eaton Corporation plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.38% против 15.98% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ETN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ETN and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ETN and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETN:
$10.22
V:
$15.24
ETN:
38.28
V:
21.16
ETN:
2.08
V:
1.30
ETN:
5.36
V:
10.93
ETN:
$28.52B
V:
$43.03B
ETN:
$7.87B
V:
$16.94B
ETN:
$4.75B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. V — Ранг доходности на риск
ETN
V
Сравнение ETN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.73 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.57 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и V
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -51.90% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -17.18% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -20.38% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -28.60% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -36.36% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -12.96% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -8.26% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 10.73% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и V
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 5.57% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 17.57% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 22.35% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 22.82% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 24.45% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и V
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и V
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs V's -51.90%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор