Сравнение SGOV с IBIT
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SGOV returned 3.95% vs -39.60% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SGOV and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SGOV
IBIT
Сравнение SGOV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +276.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.86 | +194.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.80 | +399.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,462.00 | -1.39 | +4,463.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | -0.91 | +21.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.49 | 0.27 | +12.22 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IBIT
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -49.47% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -49.47% | +49.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.47% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.07% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 28.61% | -28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IBIT
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 9.14% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 33.89% | -33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 43.76% | -43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 50.18% | -49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 50.18% | -49.94% |
Сравнение комиссий SGOV и IBIT
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IBIT
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -39.60% for IBIT. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for IBIT.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while IBIT is Cryptocurrency. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.25% for IBIT.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор