Сравнение B с ETN
B (Barrick Mining Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции B уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 9.32% против 23.38% соответственно.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам B и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between B and ETN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.09 |
The correlation between B and ETN shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$67.34B
ETN:
$152.33B
B:
$3.59
ETN:
$10.22
B:
11.18
ETN:
38.28
B:
1.13
ETN:
2.08
B:
3.59
ETN:
5.36
B:
2.45
ETN:
7.71
B:
$19.00B
ETN:
$28.52B
B:
$10.32B
ETN:
$7.87B
B:
$12.63B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. ETN — Ранг доходности на риск
B
ETN
Сравнение B c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.04 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.25 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и ETN
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -68.95% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -19.14% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -34.46% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -34.46% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -44.55% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -9.36% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -14.89% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 8.86% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и ETN
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 13.57% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 26.78% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 33.48% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 30.24% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 30.10% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и ETN
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и ETN
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
B and ETN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs ETN's -68.95%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор