Сравнение CME с AVGO
CME (CME Group Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.50% против 41.32% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам CME и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CME and AVGO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between CME and AVGO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
AVGO:
$1.93T
CME:
$11.75
AVGO:
$6.01
CME:
21.45
AVGO:
65.99
CME:
1.87
AVGO:
0.82
CME:
13.46
AVGO:
25.64
CME:
3.44
AVGO:
22.05
CME:
$6.76B
AVGO:
$75.47B
CME:
$5.84B
AVGO:
$50.53B
CME:
$5.69B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CME
AVGO
Сравнение CME c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.17 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.16 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.38 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.09 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CME и AVGO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -48.30% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -28.67% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -41.15% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.15% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -48.30% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -17.64% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -7.97% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 12.03% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и AVGO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.21%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 20.09% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 34.69% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 45.31% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 43.31% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 39.48% | -15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и AVGO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и AVGO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CME and AVGO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор