Сравнение ASR с AXP
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and AXP (American Express Company) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 10.32% против 19.88% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам ASR и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between ASR and AXP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between ASR and AXP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
AXP:
$223.25B
ASR:
MX$327.81
AXP:
$16.23
ASR:
15.10
AXP:
20.06
ASR:
0.76
AXP:
1.71
ASR:
3.96
AXP:
2.73
ASR:
3.54
AXP:
6.57
ASR:
MX$37.47B
AXP:
$82.41B
ASR:
MX$21.16B
AXP:
$68.81B
ASR:
MX$18.53B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. AXP — Ранг доходности на риск
ASR
AXP
Сравнение ASR c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.44 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.93 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и AXP
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -83.91% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -23.90% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -28.76% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -31.55% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -49.64% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -14.99% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -22.05% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 11.15% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и AXP
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.90% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 20.01% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 26.46% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 29.50% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 31.83% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и AXP
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и AXP
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and AXP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (8.54%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор