PortfoliosLab logo
Сравнение SLV с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SLV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.26%
366.51%
SLV
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.53

GLD:

2.21

Коэф-т Сортино

SLV:

0.93

GLD:

2.96

Коэф-т Омега

SLV:

1.12

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.34

GLD:

4.60

Коэф-т Мартина

SLV:

1.89

GLD:

12.61

Индекс Язвы

SLV:

8.81%

GLD:

2.96%

Дневная вол-ть

SLV:

30.95%

GLD:

16.71%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SLV:

-35.34%

GLD:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.41% соответственно.


SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

GLD

С начала года

25.41%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

21.04%

1 год

41.21%

5 лет

13.36%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLV и GLD

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLV: 0.53
GLD: 2.21
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLV: 0.93
GLD: 2.96
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLV: 1.12
GLD: 1.38
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLV: 0.34
GLD: 4.60
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLV: 1.89
GLD: 12.61

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
2.21
SLV
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и GLD

Ни SLV, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и GLD

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-3.78%
SLV
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и GLD

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
8.10%
SLV
GLD