Сравнение SLV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Gold Trust (GLD).
SLV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или GLD.
Корреляция
Корреляция между SLV и GLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLV и GLD
Основные характеристики
SLV:
1.31
GLD:
2.97
SLV:
1.90
GLD:
3.74
SLV:
1.24
GLD:
1.50
SLV:
0.71
GLD:
5.59
SLV:
4.77
GLD:
15.27
SLV:
8.40%
GLD:
2.97%
SLV:
30.52%
GLD:
15.33%
SLV:
-76.28%
GLD:
-45.56%
SLV:
-36.63%
GLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.93% соответственно.
SLV
13.75%
6.81%
13.49%
42.89%
11.67%
6.74%
GLD
11.92%
7.06%
18.15%
44.54%
11.90%
8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и GLD
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLV и GLD
SLV
GLD
Сравнение SLV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и GLD
Ни SLV, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLV и GLD
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и GLD
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.