PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASR с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASR с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, ASR returned 9.70%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции ASR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.80% соответственно.

ASR

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-9.84%
С начала года
-11.48%
1 год
-3.55%
3 года*
6.21%
5 лет*
15.32%
10 лет*
9.70%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		-11.48%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between ASR and AMLP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.25

The correlation between ASR and AMLP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с SPYASR с VOO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

ASR vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.61

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.26

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.27

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

6.33

-6.63

ASR vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASR и AMLP

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-77.19%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

-8.94%

-17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.96%

-14.27%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-20.92%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

-72.62%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.90%

-1.62%

-23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-17.31%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

3.20%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и AMLP

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.08%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

9.66%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

12.59%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

19.68%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

27.64%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и AMLP

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		7.81%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ASR and AMLP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASR has higher volatility (9.69%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор