Сравнение CNI с ASR
CNI (Canadian National Railway Company) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNI in Railroads, ASR in Airports & Air Services. Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям ASR по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.32% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам CNI и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between CNI and ASR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between CNI and ASR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNI:
$72.80B
ASR:
$8.61B
CNI:
CA$7.60
ASR:
MX$327.81
CNI:
21.89
ASR:
15.10
CNI:
5.96
ASR:
3.96
CNI:
4.73
ASR:
3.54
CNI:
CA$17.29B
ASR:
MX$37.47B
CNI:
CA$7.64B
ASR:
MX$21.16B
CNI:
CA$8.60B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. ASR — Ранг доходности на риск
CNI
ASR
Сравнение CNI c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.13 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.33 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и ASR
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -61.33% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -26.13% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -33.81% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -35.28% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -61.33% | +32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -23.25% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -14.45% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 10.30% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и ASR
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.54% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 21.56% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 26.10% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 32.53% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 34.82% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и ASR
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и ASR
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and ASR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (8.54%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs ASR's -61.33%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор