PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%23.23%

Correlation

The correlation between SGOV and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SGOV vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.47

+20.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.49

+276.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.94

+194.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.35

+398.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.99

-0.73

+4,462.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOV vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28

-0.47

+20.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.78

0.42

+14.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.50

0.74

+11.76

Просадки

Сравнение просадок SGOV и MSFT

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-69.38%

+69.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-33.91%

+33.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-33.91%

+33.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-37.15%

+37.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.56%

+23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-21.78%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.13%

-16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и MSFT

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

10.25%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

22.36%

-22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

25.31%

-25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

26.64%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

27.06%

-26.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и MSFT

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs MSFT's -69.38%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор