Сравнение SLV с ASR
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.32% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам SLV и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between SLV and ASR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. ASR — Ранг доходности на риск
SLV
ASR
Сравнение SLV c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.13 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.33 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и ASR
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -61.33% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -26.13% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -33.81% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -35.28% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -61.33% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -23.25% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -14.45% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 10.30% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и ASR
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 8.54% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 21.56% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 26.10% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 32.53% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 34.82% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и ASR
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and ASR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs ASR's -61.33%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор