PortfoliosLab logo
Сравнение MCO с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и MA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MCO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
916.09%
12,675.82%
MCO
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.64

MA:

0.85

Коэф-т Сортино

MCO:

1.02

MA:

1.26

Коэф-т Омега

MCO:

1.15

MA:

1.18

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.68

MA:

1.07

Коэф-т Мартина

MCO:

2.47

MA:

4.45

Индекс Язвы

MCO:

6.80%

MA:

4.03%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

MA:

20.98%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

MCO:

-16.51%

MA:

-6.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$77.49B

MA:

$480.77B

EPS

MCO:

$11.59

MA:

$13.89

Коэффициент P/E

MCO:

37.17

MA:

38.16

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

MA:

2.11

Коэффициент P/S

MCO:

10.72

MA:

17.07

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

MA:

74.14

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$5.30B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$3.60B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 16.37% против 20.34% соответственно.


MCO

С начала года

-6.96%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-5.51%

1 год

16.19%

5 лет

13.38%

10 лет

16.37%

MA

С начала года

2.00%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

5.19%

1 год

16.46%

5 лет

16.36%

10 лет

20.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.64
MA: 0.85
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 1.02
MA: 1.26
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.15
MA: 1.18
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.68
MA: 1.07
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.47
MA: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.85
MCO
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и MA

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности MA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок MCO и MA

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-6.94%
MCO
MA

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и MA

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
13.59%
MCO
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию