PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCO с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и MA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MCO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.01%
18.59%
MCO
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

1.26

MA:

1.44

Коэф-т Сортино

MCO:

1.61

MA:

1.99

Коэф-т Омега

MCO:

1.24

MA:

1.27

Коэф-т Кальмара

MCO:

2.69

MA:

1.98

Коэф-т Мартина

MCO:

6.43

MA:

4.85

Индекс Язвы

MCO:

4.01%

MA:

4.84%

Дневная вол-ть

MCO:

20.50%

MA:

16.26%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

MCO:

-5.00%

MA:

-1.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$86.81B

MA:

$481.59B

EPS

MCO:

$10.85

MA:

$13.22

Цена/прибыль

MCO:

43.86

MA:

39.69

PEG коэффициент

MCO:

2.14

MA:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$5.42B

MA:

$20.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$3.65B

MA:

$18.34B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.67B

MA:

$12.55B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 18.86% против 20.85% соответственно.


MCO

С начала года

0.52%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

8.01%

1 год

25.17%

5 лет

14.06%

10 лет

18.86%

MA

С начала года

-0.20%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

18.59%

1 год

22.52%

5 лет

10.79%

10 лет

20.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.261.44
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.611.99
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.27
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.691.98
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.434.85
MCO
MA

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.26
1.44
MCO
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и MA

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MA в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.71%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
MA
Mastercard Inc
0.52%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок MCO и MA

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.00%
-1.99%
MCO
MA

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и MA

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.72%
5.27%
MCO
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab