PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с MA

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или MA.

Основные характеристики


MCOMA
Дох-ть с нач. г.-1.07%11.17%
Дох-ть за 1 год32.14%33.97%
Дох-ть за 3 года12.86%11.20%
Дох-ть за 5 лет18.47%16.87%
Дох-ть за 10 лет18.58%20.74%
Коэф-т Шарпа1.562.05
Дневная вол-ть20.85%16.70%
Макс. просадка-78.72%-62.67%
Current Drawdown-4.64%0.00%

Фундаментальные показатели


MCOMA
Рыночная капитализация$63.21B$365.61B
Прибыль на акцию$7.49$10.01
Цена/прибыль45.9938.43
PEG коэффициент6.231.33
Выручка (12 мес.)$5.42B$22.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$22.24B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$13.74B

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между MCO и MA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MCO и MA

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 18.58% против 20.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
17.86%
MCO
MA

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Mastercard Inc

Сравнение дивидендов MCO и MA

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности MA в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Сравнение MCO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
MA
Mastercard Inc
2.05

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и MA

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и MA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
2.05
MCO
MA

Сравнение просадок MCO и MA

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и MA


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
0
MCO
MA

Сравнение волатильности MCO и MA

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
6.01%
MCO
MA