Сравнение MCO с MA
MCO (Moody's Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, MCO returned 17.65%/yr vs 20.10%/yr for MA. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.65% против 20.10% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84B | $1.67B | $1.86B | |
| $410.08M | $418.83M | $461.20M |
Сравнение доходности по годам MCO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MCO and MA is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between MCO and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MCO:
$83.83B
MA:
$500.33B
MCO:
$15.70
MA:
$18.17
MCO:
30.83
MA:
31.40
MCO:
4.02
MA:
1.83
MCO:
10.56
MA:
14.55
MCO:
28.14
MA:
89.78
MCO:
$8.16B
MA:
$35.08B
MCO:
$5.87B
MA:
$29.34B
MCO:
$4.00B
MA:
$22.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MA — Ранг доходности на риск
MCO
MA
Сравнение MCO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.07 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.13 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и MA
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -62.67% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -20.91% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -20.91% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -28.25% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.00% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -4.16% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.83% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 11.23% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MA
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.70% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 17.35% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 22.16% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.95% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 26.93% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MA
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MA в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MA
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 47.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 878.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.99%) compared to MA (6.70%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор