Сравнение MCO с MA
MCO (Moody's Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, MCO returned 17.24%/yr vs 18.13%/yr for MA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.24% против 18.13% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам MCO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MCO and MA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between MCO and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.63B
MA:
$430.21B
MCO:
$13.92
MA:
$17.28
MCO:
32.26
MA:
27.89
MCO:
4.21
MA:
1.63
MCO:
10.22
MA:
12.79
MCO:
26.60
MA:
64.00
MCO:
$7.87B
MA:
$33.94B
MCO:
$5.49B
MA:
$26.70B
MCO:
$3.95B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MA — Ранг доходности на риск
MCO
MA
Сравнение MCO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.82 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.68 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.77 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MA
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -62.67% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -20.91% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -20.91% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -28.25% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.00% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -19.20% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -9.82% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 10.13% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MA
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 17.41% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 22.14% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 23.98% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 26.92% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MA
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MA в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MA
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.45%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MA's -62.67%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор