Сравнение MCO с MA
MCO (Moody's Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, MCO returned 17.48%/yr vs 17.95%/yr for MA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.83%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 17.48%, а акции MA немного впереди с 17.95%.
MCO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 17.48%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам MCO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MCO and MA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between MCO and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.50B
MA:
$421.09B
MCO:
$13.92
MA:
$17.28
MCO:
32.20
MA:
27.30
MCO:
4.20
MA:
1.59
MCO:
10.20
MA:
12.52
MCO:
26.55
MA:
62.64
MCO:
$7.87B
MA:
$33.94B
MCO:
$5.49B
MA:
$26.70B
MCO:
$3.95B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MA — Ранг доходности на риск
MCO
MA
Сравнение MCO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.89 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.84 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.84 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MA
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -62.67% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -20.91% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -20.91% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -28.25% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.00% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -20.91% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -9.82% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 10.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MA
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.95% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 17.27% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 22.03% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 23.96% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 26.91% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MA
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MA
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.54%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MA's -62.67%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор