PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с META

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции META по среднегодовой доходности: 33.71% против 17.60% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

META

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-12.06%
1 год
-15.84%
3 года*
30.58%
5 лет*
12.31%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
META
Meta Platforms, Inc.		-11.24%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between LLY and META is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.24

The correlation between LLY and META shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

META:

$1.50T

EPS

LLY:

$28.14

META:

$27.47

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

META:

21.31

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

META:

0.88

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

META:

7.00

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

META:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

LLY vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.45

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.44

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.48

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-1.01

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.45

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.28

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LLY и META

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-76.74%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-33.30%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-34.15%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-76.74%

+42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-76.74%

+42.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.73%

+25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-15.26%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

15.69%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и META

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

10.48%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

26.95%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

35.56%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

44.05%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

38.69%

-8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и META

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности META в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
19.80B
56.31B
(LLY) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
79.0%
81.9%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and META have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.48%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs META's -76.74%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор