PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.99% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between MA and SLV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.11

The correlation between MA and SLV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

MA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.44

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.76

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.89

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

4.10

-5.69

MA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и SLV

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-76.28%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-45.40%

+24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-45.40%

+24.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-45.40%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-45.40%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-41.96%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-44.66%

+34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

20.88%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SLV

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

16.34%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

59.10%

-41.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

59.82%

-37.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

36.46%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

32.00%

-5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SLV

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and SLV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор