Сравнение MCO с CME
MCO (Moody's Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 18.16%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.16% против 12.81% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 18.16%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам MCO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -10.97% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MCO and CME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MCO and CME has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCO:
$80.27B
CME:
$79.39B
MCO:
$13.96
CME:
$11.74
MCO:
32.43
CME:
18.61
MCO:
4.23
CME:
1.62
MCO:
10.28
CME:
11.68
MCO:
26.81
CME:
2.98
MCO:
$7.87B
CME:
$6.76B
MCO:
$5.49B
CME:
$5.84B
MCO:
$3.95B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. CME — Ранг доходности на риск
MCO
CME
Сравнение MCO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.56 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -2.10 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и CME
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -77.50% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -31.09% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -31.09% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -31.74% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -37.36% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -31.09% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -20.69% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 8.29% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и CME
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.88%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.54% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 18.44% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 21.97% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 20.34% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 23.99% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и CME
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CME в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и CME
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and CME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to MCO (7.88%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs CME's -77.50%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор