Сравнение META с GOOGL
META (Meta Platforms, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, META returned 17.29%/yr vs 25.70%/yr for GOOGL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции META уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 17.29% против 25.70% соответственно.
META
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.29%
GOOGL
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 89.52%
- 3 года*
- 42.22%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 25.70%
Сравнение доходности по годам META и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -16.49% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 7.93% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between META and GOOGL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.58 |
The correlation between META and GOOGL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.41T
GOOGL:
$4.13T
META:
$27.47
GOOGL:
$13.11
META:
20.03
GOOGL:
25.73
META:
0.82
GOOGL:
1.27
META:
6.58
GOOGL:
9.75
META:
5.79
GOOGL:
8.62
META:
$214.96B
GOOGL:
$422.57B
META:
$176.14B
GOOGL:
$255.12B
META:
$106.31B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
META
GOOGL
Сравнение META c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.69 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.57 | -16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GOOGL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -65.29% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.37% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -29.81% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -44.32% | -32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.32% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -16.15% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -13.01% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 6.12% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GOOGL
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.30% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 21.32% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 29.65% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 31.47% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 29.16% | +9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GOOGL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности GOOGL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и GOOGL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and GOOGL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.45%) compared to GOOGL (9.30%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор