Сравнение KLAC с MU
KLAC (KLA Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 55.03%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции KLAC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 42.36% против 55.03% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам KLAC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between KLAC and MU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.52 |
The correlation between KLAC and MU shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
MU:
$1.08T
KLAC:
$35.29
MU:
$21.26
KLAC:
59.74
MU:
44.66
KLAC:
2.23
MU:
0.17
KLAC:
21.30
MU:
18.53
KLAC:
47.75
MU:
14.94
KLAC:
$13.10B
MU:
$58.12B
KLAC:
$8.09B
MU:
$33.96B
KLAC:
$5.77B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. MU — Ранг доходности на риск
KLAC
MU
Сравнение KLAC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 25.90 | -18.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 100.37 | -77.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 11.44 | -8.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и MU
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -98.25% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -30.28% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -57.63% | +22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -57.63% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -57.63% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -12.07% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -58.19% | +28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.80% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и MU
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 19.61%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 34.16% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 56.74% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 68.70% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 52.91% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 49.99% | -8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и MU
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и MU
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and MU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор