Сравнение MSFT с SPGI
MSFT (Microsoft Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 16.05%/yr for SPGI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 23.18% против 16.05% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам MSFT и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MSFT and SPGI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between MSFT and SPGI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
SPGI:
$132.71B
MSFT:
$16.79
SPGI:
$15.85
MSFT:
23.96
SPGI:
28.29
MSFT:
1.68
SPGI:
3.70
MSFT:
9.43
SPGI:
8.59
MSFT:
7.23
SPGI:
4.26
MSFT:
$318.27B
SPGI:
$15.73B
MSFT:
$217.41B
SPGI:
$8.15B
MSFT:
$200.96B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MSFT
SPGI
Сравнение MSFT c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.51 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPGI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.67% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -30.48% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -30.48% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -39.76% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -39.76% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -15.27% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -15.25% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 17.44% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPGI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.70% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 26.55% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 30.16% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 25.06% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 26.15% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPGI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPGI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SPGI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SPGI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор