Сравнение MSFT с SPGI
MSFT (Microsoft Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 23.34% против 15.30% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам MSFT и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MSFT and SPGI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between MSFT and SPGI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
SPGI:
$121.59B
MSFT:
$16.79
SPGI:
$15.85
MSFT:
21.95
SPGI:
25.78
MSFT:
1.54
SPGI:
3.37
MSFT:
8.64
SPGI:
7.83
MSFT:
6.62
SPGI:
3.89
MSFT:
$318.27B
SPGI:
$15.73B
MSFT:
$217.41B
SPGI:
$8.15B
MSFT:
$200.96B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MSFT
SPGI
Сравнение MSFT c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.67 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.21 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPGI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -74.67% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -30.48% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -30.48% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -39.76% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -39.76% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -26.97% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -15.25% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 16.92% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPGI
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 8.87% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 24.64% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 28.15% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 24.59% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 25.95% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPGI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SPGI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SPGI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор