Сравнение MU с KLAC
MU (Micron Technology, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 52.40% против 41.50% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
Сравнение доходности по годам MU и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between MU and KLAC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.52 |
The correlation between MU and KLAC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
KLAC:
$271.18B
MU:
$44.42
KLAC:
$35.32
MU:
19.48
KLAC:
5.88
MU:
0.07
KLAC:
0.22
MU:
10.89
KLAC:
2.10
MU:
9.81
KLAC:
4.70
MU:
$90.27B
KLAC:
$13.10B
MU:
$65.51B
KLAC:
$8.09B
MU:
$44.96B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MU
KLAC
Сравнение MU c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 4.01 | +17.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 13.67 | +60.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и KLAC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -83.74% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -31.19% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -34.95% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -40.28% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -40.28% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -31.19% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -29.28% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 9.14% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и KLAC
Micron Technology, Inc. (MU) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 30.97% и 30.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 30.24% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 49.98% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 57.81% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 45.80% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 42.94% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и KLAC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KLAC в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и KLAC
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and KLAC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to KLAC (30.24%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs KLAC's -83.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор