Сравнение MU с KLAC
MU (Micron Technology, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 46.41%/yr for KLAC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 129.70%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 57.50% против 46.41% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
KLAC
- 1 день
- 11.97%
- 1 месяц
- 44.87%
- С начала года
- 129.70%
- 6 месяцев
- 121.45%
- 1 год
- 214.86%
- 3 года*
- 80.57%
- 5 лет*
- 55.30%
- 10 лет*
- 46.41%
Сравнение доходности по годам MU и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
KLAC KLA Corporation | 129.70% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between MU and KLAC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.52 |
The correlation between MU and KLAC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.31T
KLAC:
$36.77B
MU:
$44.42
KLAC:
$35.32
MU:
25.78
KLAC:
7.88
MU:
0.10
KLAC:
0.29
MU:
14.42
KLAC:
2.81
MU:
12.99
KLAC:
6.31
MU:
$90.27B
KLAC:
$13.10B
MU:
$65.51B
KLAC:
$8.09B
MU:
$44.96B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MU
KLAC
Сравнение MU c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.36 | 9.65 | +17.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.27 | 30.31 | +75.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и KLAC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -83.74% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -22.41% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -34.95% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -40.28% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -40.28% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -29.29% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.12% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и KLAC
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.74% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 28.49%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.74% | 28.49% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.74% | 46.16% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 53.41% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 44.85% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 42.39% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и KLAC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности KLAC в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.29% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и KLAC
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and KLAC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to KLAC (28.49%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs KLAC's -83.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор