PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с ASR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с ASR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -1.97% for ASR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью -9.55%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASR

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-8.65%
1 год
-1.97%
3 года*
6.19%
5 лет*
14.67%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и ASR

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		-9.55%42.19%-5.38%

Correlation

The correlation between IBIT and ASR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с SPYASR с VOO

Доходность на риск

IBIT vs. ASR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITASRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.13

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.00

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.13

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.33

-1.05

IBIT vs. ASR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ASR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и ASR

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ASR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITASRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-61.33%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-26.13%

-25.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-23.25%

-26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-14.45%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

10.30%

+19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и ASR

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITASRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

8.54%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

21.56%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

26.10%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

32.53%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

34.82%

+15.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и ASR

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		7.64%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and ASR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ASR's -61.33%.

ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и ASR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор