PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с CP

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или CP.

Основные характеристики


MCOCP
Дох-ть с нач. г.-1.07%9.44%
Дох-ть за 1 год32.14%13.30%
Дох-ть за 3 года12.86%7.12%
Дох-ть за 5 лет18.47%17.94%
Дох-ть за 10 лет18.58%12.29%
Коэф-т Шарпа1.560.68
Дневная вол-ть20.85%20.90%
Макс. просадка-78.72%-69.16%
Current Drawdown-4.64%0.00%

Фундаментальные показатели


MCOCP
Рыночная капитализация$63.21B$80.77B
Прибыль на акцию$7.49$3.12
Цена/прибыль45.9927.73
PEG коэффициент6.232.30
Выручка (12 мес.)$5.42B$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$4.80B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$6.44B

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между MCO и CP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MCO и CP

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 18.58% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
10.51%
MCO
CP

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Canadian Pacific Railway Limited

Сравнение дивидендов MCO и CP

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности CP в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.66%0.72%0.77%1.67%3.82%0.93%1.07%0.93%0.98%0.84%0.65%0.89%

Сравнение MCO c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.68

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и CP

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CP равного 0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и CP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
0.68
MCO
CP

Сравнение просадок MCO и CP

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки CP в -69.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и CP


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
0
MCO
CP

Сравнение волатильности MCO и CP

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
5.22%
MCO
CP