PortfoliosLab logo
Сравнение MCO с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и CP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCO и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,985.09%
3,678.18%
MCO
CP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.64

CP:

-0.57

Коэф-т Сортино

MCO:

1.02

CP:

-0.69

Коэф-т Омега

MCO:

1.15

CP:

0.92

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.68

CP:

-0.57

Коэф-т Мартина

MCO:

2.47

CP:

-1.30

Индекс Язвы

MCO:

6.80%

CP:

11.40%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

CP:

25.91%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

CP:

-69.21%

Текущая просадка

MCO:

-16.51%

CP:

-19.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$77.49B

CP:

$68.10B

EPS

MCO:

$11.59

CP:

$2.87

Коэффициент P/E

MCO:

37.17

CP:

25.41

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

CP:

2.37

Коэффициент P/S

MCO:

10.72

CP:

4.68

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

CP:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$5.30B

CP:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$3.60B

CP:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

CP:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 16.37% против 7.43% соответственно.


MCO

С начала года

-6.96%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-5.51%

1 год

16.19%

5 лет

13.38%

10 лет

16.37%

CP

С начала года

1.16%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-10.18%

5 лет

10.80%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.64
CP: -0.57
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 1.02
CP: -0.69
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.15
CP: 0.92
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.68
CP: -0.57
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.47
CP: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.57
MCO
CP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и CP

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CP в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%

Просадки

Сравнение просадок MCO и CP

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-19.35%
MCO
CP

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и CP

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
12.19%
MCO
CP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию