PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCO с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCO с CP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или CP.

Корреляция

Корреляция между MCO и CP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCO и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.75

CP:

0.02

Коэф-т Сортино

MCO:

1.29

CP:

0.25

Коэф-т Омега

MCO:

1.19

CP:

1.03

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.92

CP:

0.01

Коэф-т Мартина

MCO:

3.07

CP:

0.10

Индекс Язвы

MCO:

7.42%

CP:

10.77%

Дневная вол-ть

MCO:

26.33%

CP:

25.57%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

CP:

-98.63%

Текущая просадка

MCO:

-6.96%

CP:

-90.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$87.69B

CP:

$75.88B

EPS

MCO:

$11.59

CP:

$2.96

Коэффициент P/E

MCO:

42.05

CP:

27.53

Коэффициент PEG

MCO:

2.69

CP:

2.37

Коэффициент P/S

MCO:

12.14

CP:

5.12

Коэффициент P/B

MCO:

23.70

CP:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.23B

CP:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.04B

CP:

$7.86B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.91B

CP:

$7.70B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 17.31% против -6.68% соответственно.

MCO

С начала года

3.67%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

3.87%

1 год

19.54%

5 лет

15.29%

10 лет

17.31%

CP

С начала года

12.87%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

10.60%

1 год

0.45%

5 лет

14.04%

10 лет

-6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и CP

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CP в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation		0.73%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.67%0.76%0.72%0.77%0.84%0.77%0.93%1.07%0.93%0.04%0.17%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MCO и CP

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки CP в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и CP

Moody's Corporation (MCO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеют волатильность 7.17% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.92B
3.80B
(MCO) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
74.5%
69.4%
(MCO) Валовая рентабельность
(CP) Валовая рентабельность
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.63B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 625.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 910.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.