Сравнение LLY с B
LLY (Eli Lilly and Company) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции B по среднегодовой доходности: 33.45% против 9.32% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам LLY и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between LLY and B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.03 |
The correlation between LLY and B shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
B:
$67.34B
LLY:
$28.14
B:
$3.59
LLY:
40.26
B:
11.18
LLY:
0.81
B:
1.13
LLY:
14.08
B:
3.59
LLY:
32.54
B:
2.45
LLY:
$72.25B
B:
$19.00B
LLY:
$59.75B
B:
$10.32B
LLY:
$32.97B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. B — Ранг доходности на риск
LLY
B
Сравнение LLY c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.31 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.95 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и B
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -88.51% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -29.31% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -29.31% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -47.96% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -57.13% | +22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -23.16% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -37.28% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 12.18% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и B
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 15.80% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 35.19% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 45.31% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 36.25% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 36.85% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и B
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и B
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор