PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 33.45% против 15.98% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between LLY and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.30

The correlation between LLY and V shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LLY:

$28.14

V:

$15.24

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

V:

21.16

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

V:

1.30

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

LLY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.56

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.68

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.73

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.57

+5.85

LLY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и V

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-51.90%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-17.18%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-20.38%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.60%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-36.36%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-12.96%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-8.26%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

10.73%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и V

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.57%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

17.57%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

22.35%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

22.82%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

24.45%

+5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и V

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
11.23B
(LLY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
79.0%
-79.3%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs V's -51.90%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор