Сравнение ISRG с IBIT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ISRG returned -19.74% vs -39.67% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISRG показывает доходность -27.42%, а IBIT немного выше – -27.41%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 43.22% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ISRG and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISRG
IBIT
Сравнение ISRG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.78 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.37 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и IBIT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -52.11% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -52.11% | +19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -49.45% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -16.53% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 29.64% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и IBIT
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 12.07% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 34.45% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 44.10% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 50.26% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 50.26% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и IBIT
Ни ISRG, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs IBIT's -52.11%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор