Сравнение AMLP с B
AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while B (Barrick Mining Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям B по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.32% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 6.92%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам AMLP и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 15.29% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between AMLP and B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between AMLP and B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. B — Ранг доходности на риск
AMLP
B
Сравнение AMLP c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.31 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.95 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLP и B
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -88.51% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -29.31% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -29.31% | +15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -47.96% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -57.13% | -15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -23.16% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -37.28% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 12.18% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и B
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 15.80% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 35.19% | -26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 45.31% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 36.25% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 36.85% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и B
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.71% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор