Сравнение V с AXP
V (Visa Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, V returned 17.31%/yr vs 19.84%/yr for AXP. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности V и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 17.31% против 19.84% соответственно.
V
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 17.31%
- Всё время*
- 19.93%
AXP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 19.84%
- Всё время*
- 10.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.06B | $1.04B | |
| $2.66B | $2.65B | $2.81B |
Сравнение доходности по годам V и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 5.52% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AXP American Express Company | -4.90% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between V and AXP is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between V and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$688.08B
AXP:
$235.68B
V:
$15.55
AXP:
$12.15
V:
23.70
AXP:
28.72
V:
1.45
AXP:
2.44
V:
12.03
AXP:
3.09
V:
$44.49B
AXP:
$77.47B
V:
$8.74B
AXP:
$64.38B
V:
$27.77B
AXP:
$25.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AXP — Ранг доходности на риск
V
AXP
Сравнение V c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.79 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и AXP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -83.91% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -23.90% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -28.76% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.79% | -31.55% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -49.64% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -8.59% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -22.02% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 11.52% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AXP
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.55%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 9.03% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 20.70% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 26.87% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.53% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 31.84% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AXP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности AXP в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and AXP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (9.03%) compared to V (5.55%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор