Сравнение V с AXP
V (Visa Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 18.10%/yr for AXP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 15.41% против 18.10% соответственно.
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
AXP
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам V и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AXP American Express Company | -18.32% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between V and AXP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between V and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AXP:
$16.23
V:
20.50
AXP:
18.52
V:
1.26
AXP:
1.58
V:
10.59
AXP:
2.52
V:
$43.03B
AXP:
$82.41B
V:
$16.94B
AXP:
$68.81B
V:
$27.63B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AXP — Ранг доходности на риск
V
AXP
Сравнение V c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.09 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.20 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок V и AXP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -83.91% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -23.90% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -28.76% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -31.55% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -49.64% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -21.49% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -22.05% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 10.77% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AXP
Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP) имеют волатильность 5.20% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.19% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 19.75% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 26.01% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 29.44% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 31.81% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AXP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AXP в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.13% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AXP
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and AXP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.20%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор