PortfoliosLab logo
Сравнение V с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между V и AXP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности V и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,574.07%
727.30%
V
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.06

AXP:

0.38

Коэф-т Сортино

V:

1.52

AXP:

0.75

Коэф-т Омега

V:

1.22

AXP:

1.10

Коэф-т Кальмара

V:

1.55

AXP:

0.42

Коэф-т Мартина

V:

5.27

AXP:

1.43

Индекс Язвы

V:

4.40%

AXP:

8.44%

Дневная вол-ть

V:

21.89%

AXP:

31.69%

Макс. просадка

V:

-51.90%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

V:

-7.59%

AXP:

-18.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

V:

$647.59B

AXP:

$187.28B

EPS

V:

$9.93

AXP:

$14.31

Коэффициент P/E

V:

33.81

AXP:

18.68

Коэффициент PEG

V:

2.21

AXP:

1.85

Коэффициент P/S

V:

17.60

AXP:

3.02

Коэффициент P/B

V:

17.32

AXP:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

V:

$28.03B

AXP:

$67.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$22.42B

AXP:

$53.43B

EBITDA (12 мес.)

V:

$19.94B

AXP:

$8.65B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции V превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 18.38% против 14.78% соответственно.


V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

19.40%

1 год

22.72%

5 лет

15.77%

10 лет

18.38%

AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-0.39%

1 год

12.95%

5 лет

27.80%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
V: 1.06
AXP: 0.38
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
V: 1.52
AXP: 0.75
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
V: 1.22
AXP: 1.10
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
V: 1.55
AXP: 0.42
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
V: 5.27
AXP: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.38
V
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AXP

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AXP в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок V и AXP

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-18.47%
V
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности V и AXP

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 13.64%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
20.66%
V
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию