Сравнение ASR с ASML
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.32% против 36.00% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ASR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ASR and ASML is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
ASML:
$718.77B
ASR:
MX$327.81
ASML:
€25.86
ASR:
15.10
ASML:
62.30
ASR:
0.76
ASML:
4.10
ASR:
3.96
ASML:
18.51
ASR:
3.54
ASML:
29.83
ASR:
MX$37.47B
ASML:
€33.69B
ASR:
MX$21.16B
ASML:
€17.72B
ASR:
MX$18.53B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. ASML — Ранг доходности на риск
ASR
ASML
Сравнение ASR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 7.83 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 21.08 | -21.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и ASML
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -90.00% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -17.85% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -45.38% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -56.84% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -56.84% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -1.89% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -28.12% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 6.63% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и ASML
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 17.27% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 34.58% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 42.75% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 42.44% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 38.72% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и ASML
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и ASML
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and ASML have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор