PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs -12.51% for V. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и V

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%20.37%

Correlation

The correlation between IBIT and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IBIT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.68

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.73

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.57

+0.20

IBIT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и V

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-51.90%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-17.18%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-12.96%

-36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-8.26%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

10.73%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и V

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

5.57%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

17.57%

+16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

22.35%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

22.82%

+27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

24.45%

+25.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и V

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор