Сравнение CNI с V
CNI (Canadian National Railway Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNI returned 9.47%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.47% против 17.28% соответственно.
CNI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.47%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам CNI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 23.17% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CNI and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CNI and V has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNI:
CA$7.63
V:
$17.20
CNI:
22.38
V:
19.86
CNI:
6.09
V:
10.26
CNI:
CA$17.29B
V:
$43.03B
CNI:
CA$7.64B
V:
$16.94B
CNI:
CA$8.60B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. V — Ранг доходности на риск
CNI
V
Сравнение CNI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.07 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.15 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и V
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -51.90% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -17.18% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -20.38% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -28.60% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -36.36% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -7.76% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -8.27% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 8.09% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и V
Canadian National Railway Company (CNI) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 6.08% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.25% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 16.96% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 21.39% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.86% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 24.39% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и V
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и V
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (6.25%) compared to CNI (6.08%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs V's -51.90%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор