Сравнение CNI с V
CNI (Canadian National Railway Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNI returned 9.16%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.72% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.16%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам CNI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 22.55% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CNI and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CNI and V has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNI:
$7.60
V:
$15.24
CNI:
15.85
V:
21.23
CNI:
4.31
V:
10.97
CNI:
$17.29B
V:
$43.03B
CNI:
$7.64B
V:
$16.94B
CNI:
$8.60B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. V — Ранг доходности на риск
CNI
V
Сравнение CNI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.55 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.01 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.50 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CNI и V
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -51.90% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -20.38% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -20.38% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -28.60% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -36.36% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -12.64% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -8.26% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 11.00% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и V
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.37%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.65% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 17.47% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 22.27% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.79% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 24.46% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и V
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и V
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.65%) compared to CNI (4.37%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs V's -51.90%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор