PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MELI с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MELI и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 28.28% против 14.50% соответственно.


MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.
-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
CME
CME Group Inc.
-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between MELI and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.25

The correlation between MELI and CME shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$81.72B

CME:

$91.54B

EPS

MELI:

$37.87

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

MELI:

42.56

CME:

21.45

Коэффициент PEG

MELI:

0.25

CME:

1.87

Коэффициент P/S

MELI:

2.66

CME:

13.46

Коэффициент P/B

MELI:

11.22

CME:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MercadoLibre, Inc.

CME Group Inc.

Доходность на риск

MELI vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MELICMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.21

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.72

-0.82

MELI vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CME равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MELICMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MELI и CME

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и CME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MELICMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-77.50%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-21.42%

-19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-21.42%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-31.74%

-36.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-37.36%

-31.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-20.95%

-17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-20.69%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

6.35%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и CME

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MELICMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

10.21%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

16.89%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

20.38%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

20.06%

+29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

23.89%

+25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и CME

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.72B
1.88B
(MELI) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и CME Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
50.1%
88.1%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.


Часто задаваемые вопросы


MELI and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор