Сравнение MELI с CME
MELI (MercadoLibre, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.30%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -16.44%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 28.30% против 12.81% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам MELI и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MELI and CME is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MELI and CME shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$85.33B
CME:
$79.39B
MELI:
$37.87
CME:
$11.74
MELI:
44.44
CME:
18.61
MELI:
0.26
CME:
1.62
MELI:
2.78
CME:
11.68
MELI:
11.72
CME:
2.98
MELI:
$30.67B
CME:
$6.76B
MELI:
$13.95B
CME:
$5.84B
MELI:
$3.11B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. CME — Ранг доходности на риск
MELI
CME
Сравнение MELI c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.56 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -2.10 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и CME
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -77.50% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -31.09% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -31.09% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -31.74% | -36.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -37.36% | -31.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -31.09% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -20.69% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.40% | 8.29% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и CME
MercadoLibre, Inc. (MELI) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 10.75% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.54% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 18.44% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 21.97% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 20.34% | +29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 23.99% | +24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и CME
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и CME
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and CME have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.75%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор