Сравнение IBIT с SLV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -45.30% vs 58.62% for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -18.72%.
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам IBIT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 25.74% |
Correlation
The correlation between IBIT and SLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBIT
SLV
Сравнение IBIT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.16 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.63 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SLV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -76.28% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.98% | -50.97% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -50.42% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -44.66% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 22.37% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SLV
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 13.43%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 15.50% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 59.60% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 60.77% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.21% | 36.74% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.21% | 32.16% | +18.05% |
Сравнение комиссий IBIT и SLV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SLV
Ни IBIT, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.50%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 58.62% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 58.62% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBIT and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор