Сравнение IBIT с SLV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs 113.72% for SLV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам IBIT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 144.66% | 26.46% |
Correlation
The correlation between IBIT and SLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBIT
SLV
Сравнение IBIT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.69 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.76 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.94 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SLV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -76.28% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -42.45% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -36.57% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -44.67% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 19.81% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SLV
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 9.14%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 16.34% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 58.31% | -24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 58.90% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 36.15% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 31.83% | +18.35% |
Сравнение комиссий IBIT и SLV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SLV
Ни IBIT, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBIT and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор