Сравнение IBIT с SLV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 52.39% for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -18.95%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- -38.26%
- С начала года
- -18.95%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам IBIT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
SLV iShares Silver Trust | -18.95% | 144.66% | 25.74% |
Correlation
The correlation between IBIT and SLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBIT
SLV
Сравнение IBIT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.03 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.10 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SLV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -76.28% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -50.97% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -50.56% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -44.67% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 25.00% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SLV
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 13.39% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 56.97% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 61.02% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 36.87% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 32.17% | +17.78% |
Сравнение комиссий IBIT и SLV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SLV
Ни IBIT, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (13.39%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 52.39% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 52.39% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBIT and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор