Сравнение IBIT с SLV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs 63.23% for SLV. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -12.96%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам IBIT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 25.74% |
Correlation
The correlation between IBIT and SLV is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBIT
SLV
Сравнение IBIT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.22 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.28 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SLV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -76.28% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -52.28% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -46.90% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -44.69% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 27.82% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SLV
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 11.38% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 44.01% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 61.50% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 37.04% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 32.24% | +17.26% |
Сравнение комиссий IBIT и SLV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SLV
Ни IBIT, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 63.23% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 63.23% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBIT and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор