PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, CNI returned 17.55% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNI торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

CNI

1 день
0.60%
1 месяц
6.39%
С начала года
21.78%
6 месяцев
22.98%
1 год
17.55%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.51%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
CNI
Canadian National Railway Company		21.78%-0.10%-13.43%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between CNI and SOBO.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$72.80B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

CNI:

CA$7.60

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

CNI:

21.89

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент P/S

CNI:

5.96

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

CNI:

4.73

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

CA$17.29B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

CA$7.64B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

CA$8.60B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

South Bow Corp

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

CNI vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNISOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.52

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.42

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.00

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

11.44

-9.36

CNI vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и SOBO.TO

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNISOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-27.09%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.68%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.27%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.27%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

4.44%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и SOBO.TO

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNISOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.11%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

14.83%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

20.22%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

44.59%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

44.59%

-21.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и SOBO.TO

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.20%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.39B
416.07M
(CNI) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNI значения в CAD, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности CNI и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
42.8%
22.0%
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and SOBO.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор